PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с TRPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и TRPKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и TRPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
0
VFTNX
TRPKX

Основные характеристики

Доходность по периодам


VFTNX

С начала года

26.05%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

8.59%

1 год

26.16%

5 лет

14.66%

10 лет

13.45%

TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и TRPKX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRPKX в 0.45%.


TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c TRPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.950.98
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.591.47
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.48
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.880.64
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.374.90
VFTNX
TRPKX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
0.98
VFTNX
TRPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и TRPKX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
0.75%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и TRPKX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.48%
-2.02%
VFTNX
TRPKX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и TRPKX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
0
VFTNX
TRPKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab