PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с TRPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFTNXTRPKX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFTNX и TRPKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и TRPKX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.31%
0
VFTNX
TRPKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и TRPKX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRPKX в 0.45%.


TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c TRPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.95
TRPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRPKX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRPKX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRPKX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRPKX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRPKX, с текущим значением в 14.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.62

Сравнение коэффициента Шарпа VFTNX и TRPKX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.28
VFTNX
TRPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и TRPKX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.03%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и TRPKX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-2.02%
VFTNX
TRPKX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и TRPKX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
0
VFTNX
TRPKX