PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с TRPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и TRPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
0
VFTNX
TRPKX

Доходность по периодам


VFTNX

С начала года

26.57%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

13.66%

1 год

33.22%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

13.67%

TRPKX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFTNXTRPKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и TRPKX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRPKX в 0.45%.


TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
График комиссии TRPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFTNX и TRPKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c TRPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.481.75
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.282.78
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.80
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.560.89
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 15.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3610.07
VFTNX
TRPKX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.75
VFTNX
TRPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и TRPKX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как TRPKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.04%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
TRPKX
T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund
4.33%3.27%6.25%3.81%2.81%5.06%4.66%2.92%1.52%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и TRPKX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-2.02%
VFTNX
TRPKX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и TRPKX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с T. Rowe Price Retirement I 2045 Fund (TRPKX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
0
VFTNX
TRPKX