PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с FNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.77%/yr vs 7.26%/yr for FNDC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.83%.

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и FNDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%12.82%

Correlation

The correlation between VFSAX and FNDC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between VFSAX and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFSAX и FNDC

Секторы
VFSAX
FNDC

Промышленность

18.7%
25.8%

Технологии

13.3%
8.7%

Сырьевые материалы

12.1%
11.0%

Финансовые услуги

10.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.8%

Недвижимость

7.3%
6.9%

Здравоохранение

6.2%
4.9%

Энергетика

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.8%

Промышленность

VFSAX
18.7%
FNDC
25.8%

Технологии

VFSAX
13.3%
FNDC
8.7%

Сырьевые материалы

VFSAX
12.1%
FNDC
11.0%

Финансовые услуги

VFSAX
10.8%
FNDC
11.5%

Потребительский циклический сектор

VFSAX
9.3%
FNDC
12.8%

Недвижимость

VFSAX
7.3%
FNDC
6.9%

Здравоохранение

VFSAX
6.2%
FNDC
4.9%

Энергетика

VFSAX
4.9%
FNDC
4.6%

Потребительский защитный сектор

VFSAX
3.4%
FNDC
6.3%

Коммунальные услуги

VFSAX
2.5%
FNDC
2.8%

Коммуникационные услуги

VFSAX
2.3%
FNDC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

VFSAX vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.90

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.68

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.41

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

9.02

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и FNDC

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-43.22%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.20%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.98%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-32.13%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.68%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.45%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и FNDC

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.42% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.55%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.77%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

14.24%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.97%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.80%

+0.23%

Сравнение комиссий VFSAX и FNDC

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и FNDC

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FNDC в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFSAX and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (4.55%) compared to VFSAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs FNDC's -43.22%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор