PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFLO с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с SPYG

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

VFLO и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или SPYG.

Корреляция

Корреляция между VFLO и SPYG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.44%
37.96%
VFLO
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFLO:

0.34

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

VFLO:

0.61

SPYG:

1.01

Коэф-т Омега

VFLO:

1.08

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFLO:

0.37

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

VFLO:

1.41

SPYG:

2.41

Индекс Язвы

VFLO:

4.67%

SPYG:

6.40%

Дневная вол-ть

VFLO:

19.33%

SPYG:

24.83%

Макс. просадка

VFLO:

-17.78%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

VFLO:

-9.54%

SPYG:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.58%.

VFLO

С начала года

-2.98%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

0.23%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-6.58%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-3.05%

1 год

17.37%

5 лет

16.67%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFLO и SPYG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFLO: 0.39%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFLO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFLO: 0.34
SPYG: 0.62
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFLO: 0.61
SPYG: 1.01
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFLO: 1.08
SPYG: 1.14
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFLO: 0.37
SPYG: 0.70
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFLO: 1.41
SPYG: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.62
VFLO
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPYG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPYG в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.39%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPYG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-11.12%
VFLO
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPYG

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 13.91%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
16.16%
VFLO
SPYG