PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.78%
15.01%
VFLO
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%.


VFLO

С начала года

26.36%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

12.59%

1 год

34.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYG

С начала года

33.28%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

14.69%

1 год

38.23%

5 лет (среднегодовая)

17.66%

10 лет (среднегодовая)

14.98%

Основные характеристики


VFLOSPYG
Коэф-т Шарпа2.742.31
Коэф-т Сортино3.933.00
Коэф-т Омега1.481.42
Коэф-т Кальмара5.462.97
Коэф-т Мартина14.2412.27
Индекс Язвы2.46%3.21%
Дневная вол-ть12.78%17.06%
Макс. просадка-8.36%-67.79%
Текущая просадка-1.83%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и SPYG

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFLO и SPYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.742.31
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.933.00
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.42
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.463.09
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 14.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.2412.27
VFLO
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.31
VFLO
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPYG

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.07%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPYG

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.83%
-1.46%
VFLO
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPYG

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.50%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
5.57%
VFLO
SPYG