PortfoliosLab logo
Сравнение VFIAX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIAX и VDADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
282.10%
226.90%
VFIAX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIAX:

0.73

VDADX:

0.79

Коэф-т Сортино

VFIAX:

1.13

VDADX:

1.21

Коэф-т Омега

VFIAX:

1.17

VDADX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFIAX:

0.75

VDADX:

0.83

Коэф-т Мартина

VFIAX:

2.97

VDADX:

3.53

Индекс Язвы

VFIAX:

4.74%

VDADX:

3.50%

Дневная вол-ть

VFIAX:

19.40%

VDADX:

15.64%

Макс. просадка

VFIAX:

-55.20%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VFIAX:

-7.81%

VDADX:

-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.18% соответственно.


VFIAX

С начала года

-3.54%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-0.45%

1 год

11.65%

5 лет

16.48%

10 лет

12.30%

VDADX

С начала года

-0.88%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

0.14%

1 год

11.17%

5 лет

13.87%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIAX и VDADX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIAX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIAX: 0.73
VDADX: 0.82
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIAX: 1.13
VDADX: 1.25
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIAX: 1.17
VDADX: 1.18
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIAX: 0.75
VDADX: 0.86
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFIAX: 2.97
VDADX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.82
VFIAX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VDADX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VDADX в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.34%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.82%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VDADX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.81%
-5.41%
VFIAX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VDADX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
11.02%
VFIAX
VDADX