PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VFEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.L returned 8.88%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VFEM.L charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEM.L торгуется в GBP, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

VFEM.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.68%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.67%

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		11.78%16.90%15.28%5.45%-3.23%3.99%15.04%16.30%-6.83%9.89%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%

Correlation

The correlation between VFEM.L and CMOP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.26

The correlation between VFEM.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFEM.L и CMOP.L

Секторы
VFEM.L
CMOP.L

Технологии

29.6%
5.6%

Финансовые услуги

20.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.9%

Сырьевые материалы

7.8%
35.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
12.3%

Промышленность

7.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.7%

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Технологии

VFEM.L
29.6%
CMOP.L
5.6%

Финансовые услуги

VFEM.L
20.8%
CMOP.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

VFEM.L
10.8%
CMOP.L
12.9%

Сырьевые материалы

VFEM.L
7.8%
CMOP.L
35.8%

Коммуникационные услуги

VFEM.L
7.5%
CMOP.L
12.3%

Промышленность

VFEM.L
7.1%
CMOP.L

-

Энергетика

VFEM.L
4.9%
CMOP.L

-

Потребительский защитный сектор

VFEM.L
3.6%
CMOP.L
9.7%

Здравоохранение

VFEM.L
3.4%
CMOP.L

-

Коммунальные услуги

VFEM.L
3.0%
CMOP.L

-

Недвижимость

VFEM.L
1.7%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VFEM.L:
VFEM.L с VWRP.LVFEM.L с EEMAVFEM.L с VUSA.LVFEM.L с VOOVFEM.L с VUKE.LVFEM.L с LGGG.LVFEM.L с VUAG.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

VFEM.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.L
Ранг доходности на риск VFEM.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEM.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.10

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.58

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.07

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.63

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEM.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEM.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VFEM.L и CMOP.L

Максимальная просадка VFEM.L за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-28.78%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.63%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.89%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-28.78%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.98%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-12.18%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.34%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) составляет 5.23%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VFEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.19%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

16.17%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

18.42%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.59%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.15%

+2.35%

Сравнение комиссий VFEM.L и CMOP.L

VFEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.L и CMOP.L

Дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.36%2.93%6.58%7.88%6.20%4.92%3.39%3.61%2.98%2.96%4.36%

Часто задаваемые вопросы

VFEM.L and CMOP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.

VFEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CMOP.L is Commodities. VFEM.L tracks MSCI EM NR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор