PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFC с HBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VFC и HBI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VFC и HBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и Hanesbrands Inc. (HBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.38%
68.69%
VFC
HBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFC:

0.31

HBI:

1.80

Коэф-т Сортино

VFC:

0.94

HBI:

2.56

Коэф-т Омега

VFC:

1.11

HBI:

1.32

Коэф-т Кальмара

VFC:

0.20

HBI:

1.15

Коэф-т Мартина

VFC:

0.88

HBI:

10.10

Индекс Язвы

VFC:

19.45%

HBI:

9.65%

Дневная вол-ть

VFC:

56.22%

HBI:

53.99%

Макс. просадка

VFC:

-86.04%

HBI:

-86.52%

Текущая просадка

VFC:

-73.90%

HBI:

-68.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VFC:

$8.79B

HBI:

$3.00B

EPS

VFC:

-$1.03

HBI:

-$0.24

PEG коэффициент

VFC:

0.14

HBI:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

VFC:

$10.01B

HBI:

$4.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VFC:

$5.23B

HBI:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

VFC:

-$124.91M

HBI:

$281.74M

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у HBI с доходностью 87.22%. За последние 10 лет акции VFC превзошли акции HBI по среднегодовой доходности: -8.39% против -8.93% соответственно.


VFC

С начала года

19.74%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

51.17%

1 год

21.09%

5 лет

-23.40%

10 лет

-8.39%

HBI

С начала года

87.22%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

68.69%

1 год

97.40%

5 лет

-8.12%

10 лет

-8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFC c HBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Hanesbrands Inc. (HBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.381.80
Коэффициент Сортино VFC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.052.56
Коэффициент Омега VFC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.32
Коэффициент Кальмара VFC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.251.15
Коэффициент Мартина VFC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.0810.10
VFC
HBI

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HBI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и HBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
1.80
VFC
HBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFC и HBI

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как HBI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFC
V.F. Corporation
1.63%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%1.47%
HBI
Hanesbrands Inc.
0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VFC и HBI

Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, примерно равная максимальной просадке HBI в -86.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и HBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.90%
-68.48%
VFC
HBI

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и HBI

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Hanesbrands Inc. (HBI) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.34%
8.85%
VFC
HBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VFC и HBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Hanesbrands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab