Сравнение VEUSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -1.01% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.49% соответственно.
VEUSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.91%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUSX и VSMAX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VEUSX
VSMAX
Сравнение VEUSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.95 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VEUSX и VSMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VSMAX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VSMAX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -59.68% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -14.30% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -28.14% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -41.82% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -6.11% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -9.75% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.32% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VSMAX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.82% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.61% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 21.80% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.74% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.54% | -3.39% |