PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.29% соответственно.

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VEUSX and VSMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.68

The correlation between VEUSX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VSMAX

Секторы
VEUSX
VSMAX

Финансовые услуги

23.9%
12.6%

Промышленность

19.5%
20.8%

Здравоохранение

12.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.4%

Технологии

8.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.3%

Сырьевые материалы

5.4%
4.8%

Энергетика

5.3%
4.7%

Коммунальные услуги

4.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Недвижимость

1.5%
7.6%

Финансовые услуги

VEUSX
23.9%
VSMAX
12.6%

Промышленность

VEUSX
19.5%
VSMAX
20.8%

Здравоохранение

VEUSX
12.1%
VSMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VEUSX
8.5%
VSMAX
3.4%

Технологии

VEUSX
8.3%
VSMAX
17.2%

Потребительский циклический сектор

VEUSX
6.8%
VSMAX
11.3%

Сырьевые материалы

VEUSX
5.4%
VSMAX
4.8%

Энергетика

VEUSX
5.3%
VSMAX
4.7%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.8%
VSMAX
3.3%

Коммуникационные услуги

VEUSX
3.3%
VSMAX
3.1%

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VSMAX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VEUSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.78

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.55

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.22

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.89

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VSMAX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-59.68%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-8.97%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-25.25%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-28.14%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-41.82%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.68%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-9.69%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.43%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VSMAX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.43%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.72%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.29%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.71%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.56%

-3.32%

Сравнение комиссий VEUSX и VSMAX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VSMAX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VEUSX and VSMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEUSX has higher volatility (5.39%) compared to VSMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор