PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и VSMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.54%
638.35%
VEUSX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.76

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.12

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.15

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.91

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.50

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.22%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.44% соответственно.


VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.65%

1 год

12.53%

5 лет

13.24%

10 лет

5.78%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-8.32%

1 год

0.79%

5 лет

12.36%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VSMAX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.76
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.12
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.15
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.91
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.50
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.03
VEUSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VSMAX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VSMAX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-17.07%
VEUSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
14.81%
VEUSX
VSMAX