Сравнение VEUSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUSX или VSMAX.
Основные характеристики
| VEUSX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.48% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.64% | 26.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.57% | 2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 9.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 9.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 17.16% |
| Макс. просадка | -63.28% | -59.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между VEUSX и VSMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VSMAX
С начала года, VEUSX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUSX и VSMAX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VSMAX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VSMAX в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% | 4.62% | 2.78% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.43% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VSMAX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VSMAX
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.