Сравнение VEUR.L с XD5E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L).
VEUR.L и XD5E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. XD5E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.L или XD5E.L.
Основные характеристики
| VEUR.L | XD5E.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 13.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 5.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.22% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 12.09% |
| Макс. просадка | -28.59% | -31.47% |
| Текущая просадка | -2.35% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.L и XD5E.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.L и XD5E.L
С начала года, VEUR.L показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у XD5E.L с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции VEUR.L превзошли акции XD5E.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.L и XD5E.L
VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XD5E.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.L c XD5E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.L и XD5E.L
Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XD5E.L в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.56% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
XD5E.L Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.89% | 2.71% | 4.42% | 1.47% | 2.89% | 2.65% | 1.82% | 2.41% | 0.68% | 0.37% | 3.10% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.L и XD5E.L
Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки XD5E.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и XD5E.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.L и XD5E.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XD5E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.