Сравнение VEUR.AS с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VEUR.AS и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.AS или VUSA.AS.
Основные характеристики
| VEUR.AS | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.29% | 32.39% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 38.50% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 16.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.95% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 20.53 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 11.89% |
| Макс. просадка | -35.63% | -33.64% |
| Текущая просадка | -4.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.AS и VUSA.AS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и VUSA.AS
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 6.95% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.AS и VUSA.AS
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VUSA.AS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 3.03% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и VUSA.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.