Сравнение VEUR.AS с QQQM
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.AS returned 10.20%/yr vs 17.18%/yr for QQQM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.AS торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 19.95%.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.59%
QQQM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 9.92% | 19.68% | 10.26% | 16.16% | -10.11% | 25.57% | 7.08% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.80% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.51% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and QQQM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. QQQM — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
QQQM
Сравнение VEUR.AS c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUR.AS | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 9.96 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и QQQM
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -30.95% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.99% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -27.16% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -30.95% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.15% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.29% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.57% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и QQQM
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) составляет 2.87%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 8.08% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 13.39% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 17.64% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 22.14% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 21.84% | -6.60% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и QQQM
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и QQQM
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.AS and QQQM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
VEUR.AS is categorized as Europe Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор