Сравнение VEUR.AS с CSX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L).
VEUR.AS и CSX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. CSX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.AS или CSX5.L.
Основные характеристики
| VEUR.AS | CSX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | 18.13% | 20.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 6.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 8.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.07% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.48 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 13.12% |
| Макс. просадка | -35.63% | -37.87% |
| Текущая просадка | -3.40% | -3.61% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.AS и CSX5.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и CSX5.L
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у CSX5.L с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям CSX5.L по среднегодовой доходности: 7.07% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.AS и CSX5.L
И VEUR.AS, и CSX5.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.AS c CSX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и CSX5.L
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.99% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и CSX5.L
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки CSX5.L в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и CSX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и CSX5.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) составляет 2.80%, в то время как у iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.