PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEU с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEU и SCHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEU с SCHF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

VEU и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или SCHF.

Доходность

Сравнение доходности VEU и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEU:

0.82

SCHF:

0.89

Коэф-т Сортино

VEU:

1.15

SCHF:

1.25

Коэф-т Омега

VEU:

1.15

SCHF:

1.17

Коэф-т Кальмара

VEU:

0.91

SCHF:

1.05

Коэф-т Мартина

VEU:

2.88

SCHF:

3.17

Индекс Язвы

VEU:

4.34%

SCHF:

4.43%

Дневная вол-ть

VEU:

16.84%

SCHF:

17.10%

Макс. просадка

VEU:

-61.52%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

VEU:

-0.69%

SCHF:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.24% соответственно.

VEU

С начала года

13.97%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

11.01%

1 год

13.21%

3 года

9.56%

5 лет

10.58%

10 лет

5.68%

SCHF

С начала года

16.59%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

12.43%

1 год

14.01%

3 года

12.47%

5 лет

13.12%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий VEU и SCHF

VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEU и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEU c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и SCHF

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью SCHF в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.82%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.80%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок VEU и SCHF

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SCHF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и SCHF

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 2.92%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...