Сравнение VETA.L с VUAA.L
VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VETA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VETA.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VETA.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VETA.L показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.76%.
VETA.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETA.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -1.20% | 3.67% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.23% | 16.08% |
Correlation
The correlation between VETA.L and VUAA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETA.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VETA.L
VUAA.L
Сравнение VETA.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETA.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 2.39 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок VETA.L и VUAA.L
Максимальная просадка VETA.L за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETA.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -7.23% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -0.19% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -1.51% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.14% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETA.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 11.97% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 11.97% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 11.97% | -0.13% |
Сравнение комиссий VETA.L и VUAA.L
И VETA.L, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETA.L и VUAA.L
Ни VETA.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VETA.L and VUAA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETA.L and VUAA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VETA.L is categorized as European Government Bonds, while VUAA.L is S&P 500. VETA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return.
Подберите оптимальное распределение для VETA.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор