Сравнение VERX.L с VWRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).
VERX.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERX.L или VWRP.L.
Основные характеристики
| VERX.L | VWRP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 14.63% |
| Дох-ть за 1 год | 14.37% | 22.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.83 | 15.47 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 10.40% | 9.53% |
| Макс. просадка | -27.64% | -25.10% |
| Текущая просадка | -4.95% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между VERX.L и VWRP.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VERX.L и VWRP.L
С начала года, VERX.L показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 14.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERX.L и VWRP.L
VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VERX.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.L и VWRP.L
Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.57% | 2.75% | 2.93% | 2.32% | 2.01% | 2.97% | 3.13% | 2.65% | 2.63% | 2.52% | 0.09% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VERX.L и VWRP.L
Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и VWRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.L и VWRP.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.