Сравнение VERX.AS с VWRD.L
VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VERX.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 9.69%/yr vs 12.39%/yr for VWRD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VERX.AS и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VERX.AS торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERX.AS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VERX.AS уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.39% соответственно.
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
VWRD.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VERX.AS и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.90% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 28.51% | -5.46% | 9.08% |
Correlation
The correlation between VERX.AS and VWRD.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between VERX.AS and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.AS vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VERX.AS
VWRD.L
Сравнение VERX.AS c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.AS | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.11 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 15.76 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.AS | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.13 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.AS и VWRD.L
Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.AS | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.27% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -6.40% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -20.08% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -20.08% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -33.27% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.64% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.39% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.67% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.AS и VWRD.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.AS | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.46% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.33% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 12.37% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.59% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.60% | +0.13% |
Сравнение комиссий VERX.AS и VWRD.L
VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.AS и VWRD.L
Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.AS and VWRD.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VERX.AS is categorized as Europe Equities, while VWRD.L is Global Equities. VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор