Сравнение VERX.AS с VHYL.AS
VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VERX.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 9.69%/yr vs 9.66%/yr for VHYL.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VERX.AS и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.AS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VERX.AS имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции VHYL.AS немного отстают с 9.66%.
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам VERX.AS и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
Correlation
The correlation between VERX.AS and VHYL.AS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between VERX.AS and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.AS vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
VERX.AS
VHYL.AS
Сравнение VERX.AS c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.AS | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.17 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 15.90 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.71 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.AS и VHYL.AS
Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -34.08% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -5.93% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -16.76% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -16.76% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -34.08% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.24% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.34% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.56% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.AS и VHYL.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.22% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 6.95% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 9.10% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 11.57% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.59% | +2.14% |
Сравнение комиссий VERX.AS и VHYL.AS
VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.AS и VHYL.AS
Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.AS and VHYL.AS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VERX.AS is categorized as Europe Equities, while VHYL.AS is Global Equities. VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор