Сравнение VERG.L с LCPE.L
VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.50%/yr vs 9.64%/yr for LCPE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности VERG.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VERG.L торгуется в GBP, в то время как LCPE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERG.L показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%.
VERG.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам VERG.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 6.82% | 27.17% | 1.89% | 15.33% | -7.05% | 16.27% | 8.72% | 1.12% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 16.28% | 8.38% | 0.39% |
Correlation
The correlation between VERG.L and LCPE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, VERG.L and LCPE.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов VERG.L и LCPE.L
Секторы
VERG.L
LCPE.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VERG.L
LCPE.L
-
Промышленность
VERG.L
LCPE.L
Здравоохранение
VERG.L
LCPE.L
Технологии
VERG.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
VERG.L
LCPE.L
Потребительский защитный сектор
VERG.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
VERG.L
LCPE.L
-
Сырьевые материалы
VERG.L
LCPE.L
Энергетика
VERG.L
LCPE.L
Коммуникационные услуги
VERG.L
LCPE.L
Недвижимость
VERG.L
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERG.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
VERG.L
LCPE.L
Сравнение VERG.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERG.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.13 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.66 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERG.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VERG.L и LCPE.L
Максимальная просадка VERG.L за все время составила -27.55%, примерно равная максимальной просадке LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERG.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -27.05% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -6.66% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -12.39% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -12.39% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.71% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.52% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.02% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERG.L и LCPE.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERG.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.81% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.48% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 11.29% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.74% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 20.60% | -4.10% |
Сравнение комиссий VERG.L и LCPE.L
VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERG.L и LCPE.L
Ни VERG.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VERG.L and LCPE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Natixis. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для VERG.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор