Сравнение VERG.L с JRDZ.L
VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, VERG.L returned 19.02% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности VERG.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VERG.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERG.L показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
VERG.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERG.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 6.82% | 27.17% | -2.02% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between VERG.L and JRDZ.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERG.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
VERG.L
JRDZ.L
Сравнение VERG.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERG.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.16 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 32.94 | -31.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 83.74 | -77.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 6.59 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 7.14 | -6.55 |
Просадки
Сравнение просадок VERG.L и JRDZ.L
Максимальная просадка VERG.L за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -4.00% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -4.00% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.05% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.05% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VERG.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 4.23%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.56% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 20.18% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 23.37% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 23.37% | -6.87% |
Сравнение комиссий VERG.L и JRDZ.L
VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERG.L и JRDZ.L
VERG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
VERG.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VERG.L and JRDZ.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для VERG.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор