Сравнение VEMY с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
VEMY и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и GABF
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
VEMY vs. GABF — Ранг доходности на риск
VEMY
GABF
Сравнение VEMY c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.15 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | -0.05 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.18 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -0.48 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.15 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и GABF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и GABF
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и GABF
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -20.86% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -17.16% | +11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -14.11% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.64% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 6.49% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и GABF
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.10%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.73% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 13.62% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 22.80% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 20.69% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 20.69% | -13.00% |