Сравнение VEMY с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
VEMY и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.28% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.51% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.51%.
VEMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и GABF
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
VEMY vs. GABF — Ранг доходности на риск
VEMY
GABF
Сравнение VEMY c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.21 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -0.14 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.19 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | -0.49 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.21 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и GABF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и GABF
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.91% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и GABF
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -20.86% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -17.16% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -13.96% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.65% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 6.55% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и GABF
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.05%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.65% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 13.59% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 22.80% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 20.68% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 20.68% | -13.00% |