Сравнение VEMT.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
VEMT.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMT.L или VUAA.L.
Основные характеристики
| VEMT.L | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.16% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 3.39% | 33.71% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | 14.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.53 | 18.53 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 6.48% | 11.43% |
| Макс. просадка | -13.64% | -34.05% |
| Текущая просадка | -3.61% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между VEMT.L и VUAA.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и VUAA.L
С начала года, VEMT.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMT.L и VUAA.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMT.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и VUAA.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.92% | 6.94% | 6.03% | 5.26% | 5.72% | 5.69% | 5.90% | 6.21% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и VUAA.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и VUAA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.