PortfoliosLab logo
Сравнение VEMIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMIX и VFIAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.83%
542.46%
VEMIX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMIX:

0.70

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VEMIX:

1.07

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VEMIX:

1.14

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEMIX:

0.61

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VEMIX:

2.12

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VEMIX:

5.22%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VEMIX:

15.76%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VEMIX:

-66.43%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VEMIX:

-9.11%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.97% против 12.05% соответственно.


VEMIX

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-2.33%

1 год

10.19%

5 лет

8.21%

10 лет

2.97%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMIX и VFIAX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMIX: 0.10%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMIX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEMIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEMIX: 0.70
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VEMIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEMIX: 1.07
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VEMIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEMIX: 1.14
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VEMIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEMIX: 0.61
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VEMIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEMIX: 2.12
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.54
VEMIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и VFIAX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
3.14%3.17%3.51%4.09%2.61%1.91%3.23%2.89%2.33%2.55%3.29%2.88%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и VFIAX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-9.86%
VEMIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 8.94%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
14.22%
VEMIX
VFIAX