PortfoliosLab logo
Сравнение VEIGX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIGX и VIGI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.51%
53.12%
VEIGX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIGX:

0.22

VIGI:

0.69

Коэф-т Сортино

VEIGX:

0.42

VIGI:

1.06

Коэф-т Омега

VEIGX:

1.06

VIGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEIGX:

0.19

VIGI:

0.72

Коэф-т Мартина

VEIGX:

0.82

VIGI:

2.08

Индекс Язвы

VEIGX:

4.28%

VIGI:

5.02%

Дневная вол-ть

VEIGX:

15.63%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

VEIGX:

-30.54%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

VEIGX:

-11.08%

VIGI:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 5.66%.


VEIGX

С начала года

-5.88%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.36%

5 лет

13.33%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

5.66%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

0.10%

1 год

8.12%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIGX и VIGI

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


График комиссии VEIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIGX: 0.56%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIGX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIGX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIGX: 0.22
VIGI: 0.69
Коэффициент Сортино VEIGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIGX: 0.42
VIGI: 1.06
Коэффициент Омега VEIGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIGX: 1.06
VIGI: 1.14
Коэффициент Кальмара VEIGX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIGX: 0.19
VIGI: 0.72
Коэффициент Мартина VEIGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIGX: 0.82
VIGI: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.69
VEIGX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VIGI

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VIGI в 1.94%


TTM202420232022202120202019201820172016
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares
1.73%1.68%1.72%1.69%1.22%0.86%0.74%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.94%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VIGI

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.08%
-4.61%
VEIGX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VIGI

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
9.78%
VEIGX
VIGI