PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVTSAX
Дох-ть с нач. г.6.72%24.84%
Дох-ть за 1 год15.21%37.66%
Дох-ть за 3 года0.95%8.21%
Дох-ть за 5 лет3.23%15.11%
Коэф-т Шарпа2.852.99
Коэф-т Сортино4.414.01
Коэф-т Омега1.561.56
Коэф-т Кальмара1.184.07
Коэф-т Мартина16.9119.51
Индекс Язвы0.90%1.95%
Дневная вол-ть5.32%12.72%
Макс. просадка-25.52%-55.34%
Текущая просадка-2.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VEGBX и VTSAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTSAX

С начала года, VEGBX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
15.17%
VEGBX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTSAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 16.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.91
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.51

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.99
VEGBX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTSAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.08%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTSAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
0
VEGBX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
4.08%
VEGBX
VTSAX