PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VTSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.29%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%18.87%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.29%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEGBX и VTSAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.00

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.53

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.53

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

7.29

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.00

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.59

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VTSAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTSAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTSAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-55.33%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-8.92%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.36%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-5.54%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.06%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.61%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.50%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

9.81%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

18.62%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

17.37%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

18.39%

-12.02%