PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VTIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.43%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%22.23%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 3.43%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.29%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.20%
1 год
28.80%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VEGBX и VTIAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.86

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.44

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

10.15

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.40

+0.63

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VTIAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTIAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VTIAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.90%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTIAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-35.83%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-11.28%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-29.56%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-7.30%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.15%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.91%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.92%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

10.93%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

15.79%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

14.86%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

15.85%

-9.48%