PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXVTIAX
Дох-ть с нач. г.6.72%8.92%
Дох-ть за 1 год15.21%19.52%
Дох-ть за 3 года0.95%1.25%
Дох-ть за 5 лет3.23%5.78%
Коэф-т Шарпа2.851.57
Коэф-т Сортино4.412.22
Коэф-т Омега1.561.28
Коэф-т Кальмара1.181.28
Коэф-т Мартина16.919.00
Индекс Язвы0.90%2.09%
Дневная вол-ть5.32%12.03%
Макс. просадка-25.52%-35.83%
Текущая просадка-2.43%-4.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VEGBX и VTIAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTIAX

С начала года, VEGBX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
3.86%
VEGBX
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTIAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 16.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.91
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.00

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
1.57
VEGBX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTIAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VTIAX в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.08%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.91%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTIAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-4.85%
VEGBX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
3.11%
VEGBX
VTIAX