PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
0.05%
VEGBX
VTIAX

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 6.71%.


VEGBX

С начала года

7.77%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.59%

1 год

13.99%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTIAX

С начала года

6.71%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

0.05%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

5.50%

10 лет (среднегодовая)

4.75%

Основные характеристики


VEGBXVTIAX
Коэф-т Шарпа2.661.07
Коэф-т Сортино4.101.54
Коэф-т Омега1.521.19
Коэф-т Кальмара1.341.18
Коэф-т Мартина14.615.13
Индекс Язвы0.96%2.52%
Дневная вол-ть5.25%12.04%
Макс. просадка-25.52%-35.83%
Текущая просадка-1.47%-6.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и VTIAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VEGBX и VTIAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.661.07
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.101.54
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.19
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.341.18
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.615.13
VEGBX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.07
VEGBX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VTIAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности VTIAX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.97%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VTIAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-6.78%
VEGBX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
3.48%
VEGBX
VTIAX