Сравнение VECA.L с VUAG.L
VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VECA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.L returned 0.22%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VECA.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VECA.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECA.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
VECA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECA.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.43% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | -0.29% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between VECA.L and VUAG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VECA.L
VUAG.L
Сравнение VECA.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.08 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 14.96 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.73 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.04 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.L и VUAG.L
Максимальная просадка VECA.L за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -25.61% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -7.11% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -20.88% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -20.88% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -0.22% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.51% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.94% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VECA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.62% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 7.17% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 10.62% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 14.32% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 36.09% | -29.16% |
Сравнение комиссий VECA.L и VUAG.L
VECA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.L и VUAG.L
Ни VECA.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
VECA.L and VUAG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VECA.L.
VECA.L is categorized as European Corporate Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for VECA.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VECA.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор