Сравнение VECA.L с SEUC.L
VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.L returned 0.22%/yr vs 1.73%/yr for SEUC.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VECA.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SEUC.L.
Доходность
Сравнение доходности VECA.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECA.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECA.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -0.23%.
VECA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
SEUC.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам VECA.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.43% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | 2.29% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.89% | -2.20% |
Correlation
The correlation between VECA.L and SEUC.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between VECA.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
VECA.L
SEUC.L
Сравнение VECA.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.04 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 4.52 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.L и SEUC.L
Максимальная просадка VECA.L за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -17.58% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -2.25% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -2.84% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -5.79% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.30% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.39% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.02% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.L и SEUC.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VECA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.15% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.78% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.09% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.40% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.10% | -0.17% |
Сравнение комиссий VECA.L и SEUC.L
VECA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.L и SEUC.L
VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECA.L and SEUC.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VECA.L and 0.20% for SEUC.L.
Подберите оптимальное распределение для VECA.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор