Сравнение VECA.L с CBSE.L
VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, from Vanguard and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.L returned 0.22%/yr vs -0.11%/yr for CBSE.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VECA.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for CBSE.L.
Доходность
Сравнение доходности VECA.L и CBSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECA.L торгуется в GBP, в то время как CBSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VECA.L показывает доходность -0.43%, а CBSE.L немного выше – -0.42%.
VECA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
CBSE.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECA.L и CBSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.43% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | 2.29% |
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.42% | 8.60% | -0.00% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 3.38% |
Correlation
The correlation between VECA.L and CBSE.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between VECA.L and CBSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.L vs. CBSE.L — Ранг доходности на риск
VECA.L
CBSE.L
Сравнение VECA.L c CBSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.L | CBSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.96 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.L и CBSE.L
Максимальная просадка VECA.L за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки CBSE.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.L и CBSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -24.02% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -4.12% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -4.12% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -19.55% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -7.66% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -9.73% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.60% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.L и CBSE.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) составляет 1.48%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VECA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.58% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 3.79% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.87% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.43% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.44% | -0.51% |
Сравнение комиссий VECA.L и CBSE.L
VECA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.L и CBSE.L
VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.50% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VECA.L and CBSE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VECA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.09% for VECA.L and 0.20% for CBSE.L.
Подберите оптимальное распределение для VECA.L и CBSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор