Сравнение VDPG.L с SPYL.DE
VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VDPG.L returned 80.98% vs 28.59% for SPYL.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VDPG.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPG.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPG.L показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 10.44%.
VDPG.L
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 47.65%
- 6 месяцев
- 52.89%
- 1 год
- 80.98%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPG.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 47.65% | 30.58% | -3.06% | 12.88% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.44% | 10.16% | 26.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between VDPG.L and SPYL.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between VDPG.L and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPG.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
VDPG.L
SPYL.DE
Сравнение VDPG.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPG.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 4.07 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 14.64 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPG.L и SPYL.DE
Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPG.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -22.01% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -7.08% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -0.31% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -2.86% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.97% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPG.L и SPYL.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPG.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 3.03% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 7.42% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 11.07% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 13.82% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 13.82% | +9.45% |
Сравнение комиссий VDPG.L и SPYL.DE
VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPG.L и SPYL.DE
Ни VDPG.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VDPG.L and SPYL.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VDPG.L.
VDPG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYL.DE is S&P 500. VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор