PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с GEDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с GEDM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while GEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 12.82%/yr vs 8.29%/yr for GEDM.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for GEDM.L.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и GEDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у GEDM.L с доходностью 23.69%.

VDPG.L

1 день
4.17%
1 месяц
4.65%
С начала года
47.65%
6 месяцев
52.89%
1 год
79.33%
3 года*
24.13%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—

GEDM.L

1 день
3.01%
1 месяц
2.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
26.20%
1 год
45.51%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и GEDM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		47.65%30.58%-3.06%4.10%-1.89%1.95%15.56%-19.58%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		23.69%24.11%8.80%4.58%-11.07%-0.26%15.84%-16.17%

Correlation

The correlation between VDPG.L and GEDM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between VDPG.L and GEDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDPG.L и GEDM.L

Секторы
VDPG.L
GEDM.L

Технологии

30.2%
42.5%

Финансовые услуги

25.3%
17.7%

Промышленность

12.5%
7.6%

Сырьевые материалы

9.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.0%

Недвижимость

4.9%
1.6%

Здравоохранение

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.0%

Энергетика

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Технологии

VDPG.L
30.2%
GEDM.L
42.5%

Финансовые услуги

VDPG.L
25.3%
GEDM.L
17.7%

Промышленность

VDPG.L
12.5%
GEDM.L
7.6%

Сырьевые материалы

VDPG.L
9.5%
GEDM.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

VDPG.L
5.3%
GEDM.L
9.0%

Недвижимость

VDPG.L
4.9%
GEDM.L
1.6%

Здравоохранение

VDPG.L
3.3%
GEDM.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

VDPG.L
2.5%
GEDM.L
2.7%

Коммуникационные услуги

VDPG.L
2.4%
GEDM.L
6.0%

Энергетика

VDPG.L
2.3%
GEDM.L
2.9%

Коммунальные услуги

VDPG.L
2.0%
GEDM.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с SPYVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с EXCS.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.L

Доходность на риск

VDPG.L vs. GEDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c GEDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDPG.LGEDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.59

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.33

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.49

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

3.93

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

13.66

+6.76

VDPG.L vs. GEDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа GEDM.L равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и GEDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и GEDM.L

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки GEDM.L в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и GEDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LGEDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.69%

-38.64%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.53%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-15.29%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-23.30%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-3.39%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-11.34%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.32%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и GEDM.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LGEDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

7.49%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

15.29%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

17.52%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.07%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.98%

+4.29%

Сравнение комиссий VDPG.L и GEDM.L

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GEDM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и GEDM.L

VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.84%1.95%2.34%2.32%2.52%1.82%1.58%2.28%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and GEDM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for GEDM.L.

VDPG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while GEDM.L is Emerging Markets Equities. VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while GEDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.18% for GEDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и GEDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор