PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTFX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTFX с NMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCTFX (Delaware Tax-Free Colorado Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VCTFX returned 2.59%/yr vs 2.36%/yr for NMTRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCTFX charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности VCTFX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCTFX показывает доходность 2.53%, а NMTRX немного ниже – 2.47%. За последние 10 лет акции VCTFX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.36% соответственно.

VCTFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.85%
1 год
8.25%
3 года*
4.85%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.59%

NMTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.88%
1 год
8.18%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTFX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTFX
Delaware Tax-Free Colorado Fund		2.53%3.81%4.13%7.26%-11.65%3.27%5.29%7.98%0.85%6.52%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.47%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Correlation

The correlation between VCTFX and NMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between VCTFX and NMTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Colorado Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с VCTFX:
VCTFX с DDVIXVCTFX с LSMSXVCTFX с DCCIXVCTFX с DEMIXVCTFX с USMTXVCTFX с USMSXVCTFX с BATVX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX

Доходность на риск

VCTFX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTFX
Ранг доходности на риск VCTFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTFX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTFXNMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.84

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.70

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.23

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

11.87

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTFX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTFX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTFX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTFXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.00

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VCTFX и NMTRX

Максимальная просадка VCTFX за все время составила -15.98%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTFX и NMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTFXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-16.36%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.65%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-5.77%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-16.36%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-16.36%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.91%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTFX и NMTRX

Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.29% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTFXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.25%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.01%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

4.03%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

4.40%

+0.13%

Сравнение комиссий VCTFX и NMTRX

VCTFX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTFX и NMTRX

Дивидендная доходность VCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
VCTFX
Delaware Tax-Free Colorado Fund		3.62%4.75%4.05%3.08%3.19%2.43%3.15%4.13%3.65%4.31%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VCTFX and NMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCTFX has higher volatility (1.29%) compared to NMTRX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VCTFX dropped -15.98% vs NMTRX's -16.36%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTFX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор