Сравнение VCN.TO с HEWB.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - VCN.TO tracks the FTSE Canada All Cap Domestic Index while HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCN.TO returned 14.73%/yr vs 20.24%/yr for HEWB.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 29.89%.
VCN.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 12.74%
HEWB.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 29.89%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 71.45%
- 3 года*
- 37.65%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCN.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 10.34% | 31.00% | 22.16% | 12.29% | -5.76% | 25.65% | 4.83% | 8.65% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 29.89% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and HEWB.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between VCN.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VCN.TO и HEWB.TO
Секторы
VCN.TO
HEWB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
VCN.TO
HEWB.TO
Сырьевые материалы
VCN.TO
HEWB.TO
-
Энергетика
VCN.TO
HEWB.TO
-
Промышленность
VCN.TO
HEWB.TO
-
Технологии
VCN.TO
HEWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
VCN.TO
HEWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
VCN.TO
HEWB.TO
-
Коммунальные услуги
VCN.TO
HEWB.TO
-
Недвижимость
VCN.TO
HEWB.TO
-
Коммуникационные услуги
VCN.TO
HEWB.TO
-
Здравоохранение
VCN.TO
HEWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
HEWB.TO
Сравнение VCN.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCN.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.01 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 8.01 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 36.49 | -20.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -39.43% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.97% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -14.84% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -25.89% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.39% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.21% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и HEWB.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеют волатильность 4.17% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.07% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.39% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 13.03% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.03% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.25% | -4.26% |
Сравнение комиссий VCN.TO и HEWB.TO
VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и HEWB.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.06% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.
VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор