PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIV с VEXPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIV с VEXPX

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VBI Vaccines Inc. (VBIV) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).

VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIV или VEXPX.

Корреляция

Корреляция между VBIV и VEXPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VBIV и VEXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VBI Vaccines Inc. (VBIV) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-1.06%
VBIV
VEXPX

Основные характеристики

Доходность по периодам

VBIV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEXPX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-1.06%

1 год

5.34%

5 лет

2.36%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIV и VEXPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIV
Ранг риск-скорректированной доходности VBIV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIV c VEXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VBI Vaccines Inc. (VBIV) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIV, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.560.21
Коэффициент Сортино VBIV, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.000.39
Коэффициент Омега VBIV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.711.05
Коэффициент Кальмара VBIV, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.950.12
Коэффициент Мартина VBIV, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.280.74
VBIV
VEXPX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.56
0.21
VBIV
VEXPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIV и VEXPX

VBIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIV
VBI Vaccines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		0.41%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VBIV и VEXPX

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-23.54%
VBIV
VEXPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIV и VEXPX

Текущая волатильность для VBI Vaccines Inc. (VBIV) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VBIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.82%
VBIV
VEXPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab