Сравнение VASGX с ^GSPC

С начала года, VASGX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 2.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.