PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VASGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VASGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		-1.30%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.24% соответственно.

VASGX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.75%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VASGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.41

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.41

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.61

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.92

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между VASGX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VASGX и ^GSPC

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VASGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-56.78%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.14%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-25.43%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-33.92%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.78%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.75%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и ^GSPC

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.11% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.37%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.55%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.33%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.90%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

18.05%

-4.61%