Сравнение VAIGX с VMMSX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 18.08%/yr for VMMSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VMMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 15.11%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMMSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VMMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 15.11% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -17.23% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VMMSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between VAIGX and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VMMSX
Сравнение VAIGX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VMMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.66 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VMMSX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VMMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -39.28% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -13.46% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.37% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.83% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -13.34% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 3.79% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VMMSX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.85% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 16.37% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.66% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 18.17% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 18.45% | +10.38% |
Сравнение комиссий VAIGX и VMMSX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VMMSX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VMMSX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.01% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VMMSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMMSX has higher volatility (6.85%) compared to VAIGX (5.67%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VMMSX's -39.28%.
VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VMMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор