PortfoliosLab logo
Сравнение VAIGX с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VMMSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-4.18%
VAIGX
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

0.69

VMMSX:

0.47

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.14

VMMSX:

0.79

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.15

VMMSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.58

VMMSX:

0.38

Коэф-т Мартина

VAIGX:

3.14

VMMSX:

1.23

Индекс Язвы

VAIGX:

5.81%

VMMSX:

7.02%

Дневная вол-ть

VAIGX:

26.55%

VMMSX:

18.38%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

VAIGX:

-16.84%

VMMSX:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 4.25%.


VAIGX

С начала года

7.59%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.53%

1 год

20.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VMMSX

С начала года

4.25%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.31%

1 год

7.54%

5 лет

8.79%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIGX и VMMSX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIGX и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIGX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIGX: 0.69
VMMSX: 0.47
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIGX: 1.14
VMMSX: 0.79
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIGX: 1.15
VMMSX: 1.10
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIGX: 0.58
VMMSX: 0.47
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIGX: 3.14
VMMSX: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.47
VAIGX
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VMMSX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VMMSX в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.29%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.20%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VMMSX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-8.14%
VAIGX
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VMMSX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
10.42%
VAIGX
VMMSX