Сравнение VAGS.L с ERNA.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned 1.62%/yr vs 4.84%/yr for ERNA.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 3.88%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGS.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.97% | 6.58% | 5.57% | 8.56% | -12.52% | -1.30% | 6.71% | 1.98% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | -2.62% | 7.50% | 0.17% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -4.14% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and ERNA.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | -0.12 |
The correlation between VAGS.L and ERNA.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
ERNA.L
Сравнение VAGS.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGS.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 4.38 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и ERNA.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -16.34%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -15.54% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.92% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -9.71% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -15.54% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.71% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -6.88% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и ERNA.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) составляет 1.08%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.58% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.94% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 6.55% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 8.47% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 8.75% | -4.16% |
Сравнение комиссий VAGS.L и ERNA.L
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и ERNA.L
Ни VAGS.L, ни ERNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 1.43% | 3.03% | 2.33% | 1.45% | 0.87% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and ERNA.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.
VAGS.L is categorized as Global Bonds, while ERNA.L is Corporate Bonds. VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.09% for ERNA.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор