Сравнение VAGP.L с ENGY.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 20.14%/yr for ENGY.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и ENGY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGP.L торгуется в GBP, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
ENGY.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 33.72%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 58.29%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам VAGP.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.66% | 20.88% | -9.65% | 5.12% | 45.92% | 28.63% | -28.47% | -4.07% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and ENGY.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | -0.19 |
The correlation between VAGP.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
ENGY.L
Сравнение VAGP.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.81 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 14.43 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.58 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и ENGY.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и ENGY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -56.06% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.05% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -26.58% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -26.58% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.25% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -13.56% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.03% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и ENGY.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 7.88% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 19.12% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 22.52% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 24.24% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 29.35% | -24.85% |
Сравнение комиссий VAGP.L и ENGY.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и ENGY.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and ENGY.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while ENGY.L is Energy Equities. VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.18% for ENGY.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и ENGY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор