PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
13.47%
VADGX
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.95%.


VADGX

С начала года

13.10%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

6.93%

1 год

18.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOOG

С начала года

31.95%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

13.85%

1 год

37.97%

5 лет (среднегодовая)

17.31%

10 лет (среднегодовая)

14.83%

Основные характеристики


VADGXVOOG
Коэф-т Шарпа1.972.23
Коэф-т Сортино2.692.90
Коэф-т Омега1.351.41
Коэф-т Кальмара3.532.80
Коэф-т Мартина11.1311.81
Индекс Язвы1.61%3.22%
Дневная вол-ть9.07%17.08%
Макс. просадка-15.75%-32.73%
Текущая просадка-3.02%-2.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и VOOG

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VADGX и VOOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.972.23
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.90
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.41
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.532.80
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1311.81
VADGX
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.23
VADGX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VOOG

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOOG в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.23%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VOOG

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.02%
-2.46%
VADGX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
5.59%
VADGX
VOOG