PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXVOOG
Дох-ть с нач. г.13.93%34.79%
Дох-ть за 1 год21.26%44.82%
Коэф-т Шарпа2.332.65
Коэф-т Сортино3.163.39
Коэф-т Омега1.411.48
Коэф-т Кальмара4.162.73
Коэф-т Мартина13.4314.08
Индекс Язвы1.57%3.21%
Дневная вол-ть9.06%17.04%
Макс. просадка-15.75%-32.73%
Текущая просадка-2.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VADGX и VOOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VOOG

С начала года, VADGX показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
19.33%
VADGX
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и VOOG

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.43
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.08

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.65
VADGX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VOOG

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.22%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VOOG

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.31%
0
VADGX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
5.25%
VADGX
VOOG