PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXVONG
Дох-ть с нач. г.15.05%32.15%
Дох-ть за 1 год21.93%42.61%
Дох-ть за 3 года8.26%10.46%
Коэф-т Шарпа2.432.55
Коэф-т Сортино3.293.28
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара4.343.24
Коэф-т Мартина13.9412.80
Индекс Язвы1.58%3.32%
Дневная вол-ть9.03%16.64%
Макс. просадка-15.75%-32.72%
Текущая просадка-1.35%-0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VADGX и VONG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VONG

С начала года, VADGX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.77%
18.10%
VADGX
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и VONG

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.94
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.80

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и VONG

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.55
VADGX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VONG

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VONG в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.58%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VONG

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-0.01%
VADGX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
5.15%
VADGX
VONG