PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADGX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с VONG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADGX или VONG.

Корреляция

Корреляция между VADGX и VONG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
23.27%
VADGX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.23

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.43

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VADGX:

1.06

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.22

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VADGX:

0.81

VONG:

2.00

Индекс Язвы

VADGX:

4.25%

VONG:

6.61%

Дневная вол-ть

VADGX:

14.77%

VONG:

24.89%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VADGX:

-9.36%

VONG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%.

VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-8.98%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-4.53%

1 год

13.90%

5 лет

17.66%

10 лет

14.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADGX и VONG

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADGX: 0.23
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADGX: 0.43
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADGX: 1.06
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADGX: 0.22
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VADGX: 0.81
VONG: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.53
VADGX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VONG

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VONG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VONG

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-12.68%
VADGX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 11.15%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
16.63%
VADGX
VONG