PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и VONG

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий VADGX и VONG

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VADGX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.36

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.22

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

4.16

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между VADGX и VONG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VONG

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VONG

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-32.72%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-16.23%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-12.29%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.90%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.78%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.81%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

12.37%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

22.42%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

21.35%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

20.82%

-7.08%