PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YL.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3YL.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YL.DE returned 18.67%/yr vs 23.10%/yr for D6RQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. V3YL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3YL.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3YL.DE показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3YL.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-20.09%

Correlation

The correlation between V3YL.DE and D6RQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between V3YL.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE

Доходность на риск

V3YL.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YL.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YL.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.97

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.69

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

7.85

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YL.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YL.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D6RQ.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YL.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YL.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.09

-0.26

Просадки

Сравнение просадок V3YL.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3YL.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-27.29%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.28%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-27.29%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.84%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.82%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.22%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YL.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) составляет 3.16%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что V3YL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3YL.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.06%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.35%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.84%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.79%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.56%

-1.99%

Сравнение комиссий V3YL.DE и D6RQ.DE

V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YL.DE и D6RQ.DE

Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности D6RQ.DE в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, V3YL.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3YL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Vanguard and Deka. Their fees differ too: 0.12% for V3YL.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3YL.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор