Сравнение V3PB.L с VUAA.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - V3PB.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 19.08%/yr for VUAA.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PB.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 10.72%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3PB.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.76% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -3.38% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and VUAA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between V3PB.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
VUAA.L
Сравнение V3PB.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.99 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 13.50 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и VUAA.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -26.15% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -7.23% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -21.12% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.28% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.69% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.14% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и VUAA.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.52% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 8.64% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 11.95% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.41% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.14% | -1.19% |
Сравнение комиссий V3PB.L и VUAA.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и VUAA.L
Ни V3PB.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and VUAA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for V3PB.L.
V3PB.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VUAA.L is S&P 500. V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор