Сравнение V3PB.L с HMXJ.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 10.62%/yr for HMXJ.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и HMXJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PB.L торгуется в GBP, в то время как HMXJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у HMXJ.L с доходностью 8.91%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.53%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMXJ.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам V3PB.L и HMXJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 8.91% | 12.37% | 6.43% | 0.38% | 6.53% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and HMXJ.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between V3PB.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
HMXJ.L
Сравнение V3PB.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | HMXJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.46 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 7.37 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.61 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.42 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и HMXJ.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки HMXJ.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и HMXJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -32.30% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -7.12% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -17.47% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.76% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.74% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.38% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и HMXJ.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.58% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 8.32% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 10.89% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.80% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.12% | -0.17% |
Сравнение комиссий V3PB.L и HMXJ.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HMXJ.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и HMXJ.L
V3PB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 3.02% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 3.88% | 3.80% | 3.23% | 3.32% | 4.03% |
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and HMXJ.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.40% for HMXJ.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и HMXJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор