Сравнение V3PA.DE с SMSN.L
V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) is a stock. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 55.53%/yr for SMSN.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V3PA.DE и SMSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PA.DE торгуется в EUR, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 165.96%.
V3PA.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 31.55%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMSN.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 165.96%
- 6 месяцев
- 208.69%
- 1 год
- 400.14%
- 3 года*
- 55.53%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 27.58%
Сравнение доходности по годам V3PA.DE и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 31.55% | 16.47% | 7.66% | 10.91% | 3.67% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 165.96% | 103.42% | -33.85% | 34.19% | 4.99% |
Correlation
The correlation between V3PA.DE and SMSN.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between V3PA.DE and SMSN.L shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PA.DE vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
V3PA.DE
SMSN.L
Сравнение V3PA.DE c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3PA.DE | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.76 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 19.65 | -15.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 59.35 | -42.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3PA.DE и SMSN.L
Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PA.DE | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -51.29% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -20.20% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -44.12% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -8.06% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -15.93% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 6.70% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PA.DE и SMSN.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) составляет 6.33%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PA.DE | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 20.05% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 42.91% | -27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 50.67% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 33.94% | -18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 32.40% | -17.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PA.DE и SMSN.L
V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3PA.DE and SMSN.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор