Сравнение V3GP.L с XCOU.L
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Corporate Bonds funds - V3GP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GP.L returned 5.34%/yr vs 2.80%/yr for XCOU.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и XCOU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как XCOU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCOU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 1.22%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
XCOU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GP.L и XCOU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -5.27% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.19% | -2.22% | 6.24% | 3.05% | -0.57% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and XCOU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск
V3GP.L
XCOU.L
Сравнение V3GP.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | XCOU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.83 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.02 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и XCOU.L
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что больше максимальной просадки XCOU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и XCOU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -15.77% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.44% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -8.50% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.59% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -6.82% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.25% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и XCOU.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.43%, в то время как у Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.83% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 4.97% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 6.38% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.49% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 8.49% | -3.07% |
Сравнение комиссий V3GP.L и XCOU.L
И V3GP.L, и XCOU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и XCOU.L
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как XCOU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and XCOU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L and XCOU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и XCOU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор