Сравнение V3GP.L с VWRD.L
V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GP.L returned 0.47%/yr vs 12.45%/yr for VWRD.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. V3GP.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.08%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам V3GP.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.05% | 13.66% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 12.19% |
Correlation
The correlation between V3GP.L and VWRD.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.17 |
Over the past year, V3GP.L and VWRD.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GP.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
V3GP.L
VWRD.L
Сравнение V3GP.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.27 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 16.46 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.51 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.88 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и VWRD.L
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GP.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -25.84% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -6.96% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -18.11% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -18.11% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.43% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -3.47% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.81% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.68% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 9.26% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 11.85% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 14.07% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 15.29% | -9.87% |
Сравнение комиссий V3GP.L и VWRD.L
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и VWRD.L
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
V3GP.L and VWRD.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
V3GP.L is categorized as Global Corporate Bonds, while VWRD.L is Global Equities. V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for V3GP.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GP.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор