Сравнение V3GD.L с VWRD.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3GD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 0.97%/yr vs 10.90%/yr for VWRD.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 9.88%.
V3GD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам V3GD.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.23% | 6.26% | 3.99% | 8.69% | -13.43% | 1.71% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 9.88% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 8.23% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and VWRD.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, V3GD.L and VWRD.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
VWRD.L
Сравнение V3GD.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.97 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 12.45 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и VWRD.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -33.83% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -8.80% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -16.25% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -26.02% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.33% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.51% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.10% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.91% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 9.94% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 12.49% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 15.33% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 15.71% | -10.02% |
Сравнение комиссий V3GD.L и VWRD.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и VWRD.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VWRD.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.38% | 4.45% | 4.35% | 4.06% | 2.44% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.26% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and VWRD.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
V3GD.L is categorized as Global Corporate Bonds, while VWRD.L is Global Equities. V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор