Сравнение V3GD.L с VUAA.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - V3GD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 9.14%.
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 4.34% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 9.14% | 15.63% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and VUAA.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
VUAA.L
Сравнение V3GD.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.23 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и VUAA.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -8.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -8.18% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.61% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -1.11% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.91% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 11.79% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 11.79% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 11.79% | -6.31% |
Сравнение комиссий V3GD.L и VUAA.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и VUAA.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and VUAA.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for V3GD.L.
V3GD.L is categorized as Global Corporate Bonds, while VUAA.L is S&P 500. V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор