Сравнение V3GD.L с KLMG.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and KLMG.L (Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both Global Corporate Bonds funds - V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while KLMG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 0.97%/yr vs -2.36%/yr for KLMG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for KLMG.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и KLMG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GD.L торгуется в USD, в то время как KLMG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLMG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у KLMG.L с доходностью -0.24%.
V3GD.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
KLMG.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и KLMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.23% | 6.26% | 3.99% | 8.69% | -13.43% | 1.71% |
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | -0.24% | 11.27% | 1.25% | 14.24% | -27.55% | -3.86% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and KLMG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.58 |
The correlation between V3GD.L and KLMG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. KLMG.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
KLMG.L
Сравнение V3GD.L c KLMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | KLMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.19 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 0.49 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | KLMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.14 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.04 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и KLMG.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки KLMG.L в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и KLMG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | KLMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -39.57% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -5.96% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -10.48% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -39.57% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -11.97% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -16.18% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.37% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и KLMG.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.69%, в то время как у Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | KLMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.82% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 6.47% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 8.57% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 11.35% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.97% | -5.28% |
Сравнение комиссий V3GD.L и KLMG.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KLMG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и KLMG.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности KLMG.L в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMG.L Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.22% | 2.23% | 2.02% | 1.44% | 1.28% | 1.03% | 0.39% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.38% | 4.45% | 4.35% | 4.06% | 2.44% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and KLMG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for KLMG.L.
V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while KLMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.30% for KLMG.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и KLMG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор