Сравнение V3GD.L с CLIM.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds - V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while CLIM.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 1.07%/yr vs -2.60%/yr for CLIM.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CLIM.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и CLIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GD.L торгуется в USD, в то время как CLIM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CLIM.L с доходностью -1.01%.
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
CLIM.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и CLIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 6.28% | 3.93% | 8.62% | -13.27% | 1.15% |
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.01% | 12.99% | -3.04% | 10.28% | -22.80% | -5.46% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and CLIM.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.64 |
The correlation between V3GD.L and CLIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. CLIM.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
CLIM.L
Сравнение V3GD.L c CLIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | CLIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.40 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 1.14 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.32 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и CLIM.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CLIM.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и CLIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -36.82% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -6.12% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -8.66% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -34.21% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -16.51% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -12.85% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.16% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и CLIM.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.47%, в то время как у Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | CLIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.48% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 6.01% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 7.75% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 9.41% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 8.59% | -3.11% |
Сравнение комиссий V3GD.L и CLIM.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLIM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и CLIM.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как CLIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and CLIM.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CLIM.L.
V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.25% for CLIM.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и CLIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор