Сравнение V3EA.L с MMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L).
V3EA.L и MMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3EA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. MMS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3EA.L и MMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3EA.L и MMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3EA.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation | -1.79% | 23.30% | 2.14% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
V3EA.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3EA.L и MMS.L
V3EA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.
Доходность на риск
V3EA.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск
V3EA.L
MMS.L
Сравнение V3EA.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EA.L | MMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EA.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EA.L и MMS.L
Ни V3EA.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок V3EA.L и MMS.L
Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что больше максимальной просадки MMS.L в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и MMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3EA.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.57% | 0.00% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | 0.00% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | 0.00% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.00% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EA.L и MMS.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3EA.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 0.00% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 0.00% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 0.00% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 0.00% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 0.00% | +13.01% |