PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - V3AB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 10.80%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

V3AB.L

1 день
-0.46%
1 месяц
0.93%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.44%
1 год
28.40%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.05%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%17.98%

Correlation

The correlation between V3AB.L and LGGL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between V3AB.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и LGGL.L

Секторы
V3AB.L
LGGL.L

Технологии

37.5%
31.5%

Финансовые услуги

16.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.2%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Промышленность

6.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.6%

Технологии

V3AB.L
37.5%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

V3AB.L
16.6%
LGGL.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
10.8%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
9.4%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

V3AB.L
9.3%
LGGL.L
8.6%

Промышленность

V3AB.L
6.1%
LGGL.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.0%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.3%
LGGL.L
3.2%

Недвижимость

V3AB.L
2.8%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
LGGL.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

V3AB.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3AB.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.11

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.99

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.61

-0.45

V3AB.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и LGGL.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-25.97%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.59%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.24%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.24%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.31%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.27%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и LGGL.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.86%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.42%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.95%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.52%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

16.26%

-2.58%

Сравнение комиссий V3AB.L и LGGL.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и LGGL.L

Ни V3AB.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and LGGL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор